Reserva Federal ajusta pruebas de estrés para fortalecer estabilidad bancaria
La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció la implementación de cambios significativos en sus mecanismos de evaluación bancaria con el objetivo de incrementar la transparencia y mitigar la volatilidad en los requisitos de capital. Estas modificaciones, finalizadas este miércoles, buscan optimizar la fiabilidad de los test de resistencia que se aplican periódicamente a las grandes entidades financieras del país. La medida responde a un proceso de revisión iniciado en diciembre de 2024 para asegurar que los bancos mantengan la liquidez necesaria para sostener el flujo de préstamos corporativos y personales.
Ajustes en modelos y escenarios de riesgo
El nuevo marco normativo establece que la Junta deberá solicitar anualmente la opinión pública sobre los escenarios hipotéticos y cualquier cambio relevante en los modelos utilizados. Se ha actualizado específicamente el componente de choque en mercados globales, diseñado para bancos con carteras extensas y heterogéneas. Bajo este esquema, las instituciones serán evaluadas frente a dos escenarios de convulsiones hipotéticas, aplicándose aquel que resulte en mayores pérdidas para determinar los requerimientos de capital de cada entidad.
Adicionalmente, la segunda norma introducida modifica la metodología para calcular el colchón de capital anticíclico. A partir de ahora, la Junta de Gobernadores promediará los resultados obtenidos en las dos pruebas de resistencia supervisoras más recientes para aquellas entidades que hayan sido evaluadas en ambos periodos. Con estas actualizaciones, el organismo regulador busca estandarizar los criterios de solvencia y proporcionar una mayor claridad sobre las exigencias financieras que enfrentan las instituciones bancarias bajo su supervisión.
Fuente: Economía
