Reserva Federal ajusta sus pruebas de estrés para fortalecer la banca
La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció la implementación de cambios significativos en sus mecanismos de evaluación bancaria para incrementar la transparencia y disminuir la volatilidad en los requerimientos de capital. Estas modificaciones, finalizadas este miércoles, buscan optimizar la fiabilidad de los test de estrés que garantizan la liquidez necesaria para que las entidades financieras mantengan el flujo de préstamos a particulares y empresas. La institución busca con este ajuste que el marco regulatorio sea más predecible y robusto ante escenarios económicos adversos.
Nuevos criterios para choques de mercado
El primer ajuste normativo establece que la Junta deberá solicitar anualmente la opinión pública sobre los escenarios hipotéticos y cualquier cambio relevante en los modelos utilizados. Para los bancos con carteras de gran escala y alta dispersión, se ha actualizado el componente de choque en mercados globales. Bajo este nuevo esquema, las entidades serán evaluadas frente a dos escenarios de convulsiones hipotéticas, aplicándose aquel que resulte en mayores pérdidas para determinar los resultados finales de la prueba.
La segunda medida implementada por la Junta de Gobernadores se enfoca en el cálculo del colchón de capital anticíclico. A partir de ahora, se exigirá promediar los resultados obtenidos en las dos pruebas de resistencia supervisoras más recientes para aquellas instituciones que hayan sido evaluadas en ambos periodos. Este cambio, anunciado originalmente en diciembre de 2024, responde al compromiso de la entidad por perfeccionar sus herramientas de supervisión y asegurar la estabilidad del sistema financiero frente a futuras fluctuaciones económicas.
Fuente: Economía
